基于Poisson过程与分布的股票价格过程

钟艳君;王军

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北京交通大学学报 ›› 2006, Vol. 30 ›› Issue (3) : 97-99.

基于Poisson过程与分布的股票价格过程

  • 钟艳君;王军
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Construction of A Stock Price Process by Poisson Process and Its Distribution

  • ZHONG Yan jun;WANG Jun
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摘要

根据概率论中的Poisson过程,Poisson分布和渗流理论,研究证卷市场中的股票价格波动过程,通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用价格过程的特征函数,研究股价过程概率分布的收敛问题.同时还讨论了在不同时段内股价波动的性质和状态.

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钟艳君;王军. 基于Poisson过程与分布的股票价格过程. 北京交通大学学报. 2006, 30(3): 97-99
ZHONG Yan jun;WANG Jun. Construction of A Stock Price Process by Poisson Process and Its Distribution. Journal of Beijing Jiaotong University. 2006, 30(3): 97-99

基金

国家自然科学基金(70471001);教育部教外司基金(406)
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